PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNB-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BNB-USD с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Binance Coin (BNB-USD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNB-USD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BNB-USD и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Binance Coin (BNB-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,331.19%
112.21%
BNB-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNB-USD:

0.46

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

BNB-USD:

0.99

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

BNB-USD:

1.10

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BNB-USD:

0.22

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

BNB-USD:

1.88

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

BNB-USD:

12.42%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

BNB-USD:

43.55%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

BNB-USD:

-80.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BNB-USD:

-19.25%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, BNB-USD показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%.

BNB-USD

С начала года

-13.58%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

1.96%

1 год

-0.37%

5 лет

106.15%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNB-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNB-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BNB-USD: 0.49
^GSPC: -0.07
Коэффициент Сортино BNB-USD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BNB-USD: 1.02
^GSPC: 0.05
Коэффициент Омега BNB-USD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
BNB-USD: 1.10
^GSPC: 1.01
Коэффициент Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BNB-USD: 0.23
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BNB-USD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BNB-USD: 1.99
^GSPC: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNB-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.07
BNB-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и ^GSPC

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.25%
-10.73%
BNB-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и ^GSPC

Текущая волатильность для Binance Coin (BNB-USD) составляет 12.25%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.25%
14.13%
BNB-USD
^GSPC