PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNB-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNB-USD и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Binance Coin (BNB-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,643.49%
108.79%
BNB-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNB-USD:

0.10

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

BNB-USD:

0.54

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

BNB-USD:

1.05

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

BNB-USD:

0.02

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

BNB-USD:

0.48

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

BNB-USD:

11.30%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

BNB-USD:

44.03%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

BNB-USD:

-80.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BNB-USD:

-21.08%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, BNB-USD показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.


BNB-USD

С начала года

-15.53%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

8.76%

1 год

5.36%

5 лет

112.01%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNB-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNB-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
BNB-USD: 0.10
^GSPC: -0.00
Коэффициент Сортино BNB-USD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BNB-USD: 0.54
^GSPC: 0.10
Коэффициент Омега BNB-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
BNB-USD: 1.05
^GSPC: 1.01
Коэффициент Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNB-USD: 0.02
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина BNB-USD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BNB-USD: 0.48
^GSPC: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNB-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.00
BNB-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и ^GSPC

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-12.17%
BNB-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и ^GSPC

Binance Coin (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
7.51%
BNB-USD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab